stata中怎样做两独立样本t检验
stata做多元回归前后需要进行什么检验？
stata做多元回归前后需要进行什么检验？
在做回归预测时需要分析的数据往往是多变量的,那么我们在做多元回归时就需要特别注意了解我们的数据是否能够满足做多元线性回归分析的前提条件. 应用多重线性回归进行统计分析时要求满足哪些条件呢? 总结起来可用四个词来描述：线性、独立、正态、齐性. （1）自变量与因变量之间存在线性关系 这可以通过绘制”散点图矩阵”进行考察因变量随各自变量值的变化情况.如果因变量Yi 与某个自变量X i 之间呈现出曲线趋势,可尝试通过变量变换予以修正,常用的变量变换方法有对数变换、倒数变换、平方根变换、平方根反正弦变换等. （2）各观测间相互独立 任意两个观测残差的协方差为0 ,也就是要求自变量间不存在多重共线性问题.对于如何处理多重共线性问题,请参考《多元线性回归模型中多重共线性问题处理方法》
（3）残差e 服从正态分布N(0,σ2) .其方差σ2 var (ei) 反映了回归模型的精度,σ 越小,用所得到回归模型预测y的精确度愈高. （4） e 的大小不随所有变量取值水平的改变而改变,即方差齐性.
spss误差怎么标？
如果你是数据展示，用WORD就可以。 如果你是用平均数加减标准差的数据来做独立样本t检验，请找SPSS 23.0，这个版本有一个菜单可以直接输入这样的数据进行差异分析。如果没有这个版本，或者要做ANOVA，对付平均数加减标准差这样的数据，STATA做起来比较方便。
金融专业，有人建议本科数学，研究生转金融；但也有人说本科金融更加系统。如何抉择？
这个看 自己的长处，是否擅长数学和物理，学金融，在金融领域成功的例子，典型的有索罗斯 和 巴菲特，学数学在金融领域成功的例子，典型的 有 james simons,如果 想从数学的角度入手从事金融行业，研究生也没有必要转金融，好多量化交易公司，直接招收 数学，理论物理学，计算机的毕业生 从事金融量化开发工作，象simons 的文艺复习公司，基本不招聘金融专业的毕业生，而亚马逊的老板 bezos 当年从 普林斯顿大学 计算机专业 毕业以后，进入 shaw 公司，从事金融相关工作4年，后来自己创业。金融专业思考金融现象 和 数学家思考 金融 现象 完全是不同的思路，就像绘画 和摄像的差别一样，虽然最终展现出来的都是图片，但是绘画和照相，思维方式，需要的能力和练习完全不一样，摄像的不需要学绘画，绘画的也不需要学照相，两者协同效应比较小。金融类 毕业的 巴菲特 花大量时间 研究公司 财务报告 和 经理人 个人信息，做判断。而simons 做交易决策时，完全不考虑 公司的财务报表。
具体到每个人 选择何种方式研究金融，取决于自己兴趣爱好，能力特长，条条大路通罗马，适合自己的道路是最好的，没有高下优劣之分。
以数学方式研究金融的，都是顶尖的数学，理论物理，计算机人才，如果不是特别爱好 这些学科，又想从事金融工作，还是本科学金融比较合适。